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Fast resolution of a single factor Heath–Jarrow–Morton model with stochastic volatility

Valero, Eusebio; Torrealba, Manuel; Lacasa, Lucas; Fraysse, François
Journal of Computational and Applied Mathematics 236, 1637-1655 (2011)

DOI 10.1016/j.cam.2011.09.027 
Ficheros CAM-S-10-00437.fdf (1352389 Bytes)
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