Divulgación

El trabajo es una introducción  a nivel de postgrado a los métodos numéricos que utilizan conceptos y resultados de la teoría de la probabilidad, con especial énfasis en el cálculo numérico de sumas e integrales multidimensionales y a la simulación de procesos estocásticos.

El libro presenta, a un nivel de máster y accesible a aquéllos que no tienen experiencia previa, los métodos de Montecarlo, la resolución de ecuaciones de Langevin, la simulación de ecuaciones maestras, entre otros temas. . Este trabajo tiene un enfoque bastante general y se dirige a estudiantes de Ciencias Naturales (Física, Química, Matemáticas, Biología,…) y  de Ingeniería, pero también a los de Ciencias Sociales (Economía, Sociología,…), campos en los que algunas de las técnicas se han utilizado recientemente para modelos de simulación numérica.

El libro responde a la experiencia de Toral y Colet como profesores del Master de Física de Sistemas Complejos que se imparte en el IFISC (CSIC-UIB) en el que ambos trabajan. El volumen incluye  ejemplos que van desde las transiciones de fase y los fenómenos críticos, incluyendo  detalles del análisis de datos (extracción de los exponentes críticos, efectos de tamaño finito) a la dinámica de  poblaciónes, el crecimiento interfacial o las reacciones químicas, entre otros.